Stelsel Ontwikkeling Stap 1 Stap een toets van u sleutelbegrip Een van die heel eerste stappe ek verrig by die ontwikkeling van 'n outomatiese intraday handel stelsel is om te toets wat die mark sessie sal waarskynlik die beste resultate. Ons is almal bewus daarvan dat verskillende sessies bestaan vir enige mark. Byvoorbeeld, wanneer jy met die Emini SP het ons 'n pre-mark sessie, die oggendsessie, middagete tyd sessie en 'n middag sessie. Dikwels kan jy verskillende eienskappe binne elke sessie sien. So, as ek 'n nuwe idee ek dont wil ontwikkel dit tot blindelings handel tydens elke sessie. Ek wil meer gerig op my benadering wees. Wanneer die ontwerp van 'n outomatiese stelsel is daar basies twee metodes om handel te dryf. Tendens Na of tendens Fading. Dit maak sin dat 'n tendens volgende stelsel die beste sal werk wanneer die markte is geneig om tendens, reg? Net so sal 'n tendens vervaag strategie die beste werk wanneer 'n mark is trendless of woelig. Vir hierdie voorbeeld kan skep 'n eenvoudige 'n tendens vervaag strategie vir die SP (ES) mark op 'n 5-minute grafiek. Wel gebruik 'n uiterste lesings op die RSI aanwyser as ons sein. Dit is, kort op die oorverkoopte gebied (70) en gaan lank op die onderste streek (30). As jy hierdie basiese konsep kode en toets dit 8:30-15:00 op die ES mark wat dink jy sal jy kry? Dis reg, 'n verlore konsep. So, wat die mark sessie is die beste vir hierdie RSI tendens vervaag stelsel? Of is almal mark sessies hopeloos vir hierdie eenvoudige handel konsep? Kom ons vind uit. Na Ive kom met 'n eenvoudige konsep vir 'n handels - idee (in hierdie geval ons RSI vervaag idee) Ek sal dit toets aan die onderskeie sessies om te sien watter sessie (indien enige) die meeste potensiaal inhou. Dit is hier waar my 8220; Sessie Testing8221; - kode kom in die spel. Sessie toets is 'n EasyLanguge Strategie wat ek geskryf het om my te help met hierdie taak te toets verskillende intraday sessies. Die gebruik van TradeStations optimizer Ek kan my idee te toets oor 10 sessies wat ek gedefinieer. Hier is die sessies: 1. 8220, Pre-Market8221; Tussen 530 en 830 2. 8220; Morning8221; Tussen 830 en 1030 3. 8220; Lunch8221; Tussen 1030 en 1230 4. 8220, Afternoon8221; Tussen 1230 en 1500 5. 8220; Post-Market8221; Tussen 1500 en 1800 6. 8220, Night8221; Tussen 1800 en 530 7. 8220, Morning Lunch8221; Tussen 830 en 1230 8. 8220; Lunch Afternoon8221; Tussen 1030 en 1500 9. 8220; Daily8221; Tussen 830 en 1500 10. 8220, Nag Pre-Market8221; Tussen 1800 en 830 Die 10 verskillende sessies ek het nie almal tevrede stel. Miskien het jy 'n ander idee oor hoe om die verskillende sessie en met die kode op voorwaarde dat jy kan hulle net verander soos u wil breek. Binne in die kode sal jy vind 'n plek om jou sleutel handel idee sit. Dit is hier waar ek die RSI reëls geplaas. Ek pluk 'n waarde van nege vir die RSI berekening want ek wou dit meer sensitief as die verstek 14 wat dikwels gebruik word (Die waarde van nege het werklik geen betekenis. Dit is nie new en ek kon baie goed opgetel sewe of tien wees . Ek het net eenvoudig opgetel het). Let ook op Ek het geen stop of doelwitte binne my toets kode. In plaas van die strategie plaasvervangers net tussen lang en kort ambagte gebaseer op die RSI lees. Die enigste ander uitgang is om alle posisies te likwideer aan die einde van die sessie. Dis dit. Onthou, Ek is nie die toets van 'n handel strategie. Im toets van 'n sleutelbegrip teen verskillende mark sessies. Ons doel is om die beste moontlike mark sessies op te spoor vir my sleutelbegrip. Eers dan sal ek voortgaan om 'n volledige strategie te ontwikkel (met stop, teikens en ander reëls) op maat van die top sessie (s). Volgende kan kyk wat gebeur wanneer ek TradeStations optimizer oor elk van die sessies. Deur dit te doen sal TradeStation my sleutel handel strategie stelselmatig uit te voer oor elke mark sessie en die handelsresultate aan te teken. Na al die sessies is ontleed sal ek 'n grafiek wat die PL vir elke sessie het. Hieronder is die netto wins grafiek wat die totale netto wins van ons toets toon. By the way het ons die toets van hierdie strategie vanaf 1 Januarie 2009 tot 31 Julie 2009. Optimalisering Grafiek Netto Wins Let daarop dat sessies een (8220; Pre-Market8221;) en tien (8220; Night Pre-Market8221;) is duidelik die beste presteerders. Sessie tien is die beste met $ 11,000 in wins, reg? Verkeerde. Die meeste mense sou sessie kies, want dit het die beste netto wins. Maar 'n ander statistieke is selfs meer belangrik in my opinie: Netto wins per handel. In sessie een het jy 'n netto $ 56 per handel, terwyl sessie tien het 'n netto wins net bokant $ 20 per handel. Sessie een produseer meer netto wins per handel. Dit produseer paar ambagte. N netto wins van $ 56 per handel is meer geneig om die koste van glip en kommissies te dek. In kort, sessie een produseer meer doeltreffend geld. O praat van glip, die RSI-kode Im toets omkeer tussen lang en kort met limiet bestellings. Slegs die uitgang aan die einde van die sessie is 'n mark orde. Dit sal help om glip. Daar is geen optimization hier. Die kode eenvoudig bedrywe gebaseer off-un new RSI seine en die resultate lyk belowend. Hier is die handel Opsomming Verslag TradeStation Verslag Sessie 1 Daar het jy dit. Hierdie tipe van RSI tendens vervaag konsep moet ontwikkel vir die Pre-mark sessies. Dit maak sin. Die groot volume en groot tendense verskyn dikwels tydens die 8220; normal8221; handelsure. Maar in die stilte van die pre-mark ure tendense hoef dikwels in die hande te neem. Trouens, vervaag die beweeg blyk om 'n winsgewende rand te produseer. Wat is volgende? Eerste wil ek die back testing vir ongeveer 'n verdere ses maande uit te brei. Met ander woorde, terug toets vir 'n jaar. Dan sou ek sien hoe dit gelyk het deur die maand van Augustus 2009. Het jy opgelet hoe ek links Augustus uit ons oorspronklike toets? Dit is gedoen sodat ek kon 'n vinnige 8220 doen; wandel-forward8221; toets om te sien of die aandele kurwe opgehou om die gegewe sessie. Na Im my sleutelbegrip gehou vir 'n jaar tevrede in sessie 'n mens sou ek begin om dit te ontwikkel in 'n verhandelbare stelsel deur gebruik te maak van die basiese sessie toets ons nou net gemaak het as 'n basislyn. Ek sou die impak van 'n harde stop te toets. toets dan verskeie inskrywing metodes. Ten slotte wil ek verskeie uitgang metodes te toets. 1. Hierdie eenvoudige tendens vervaag konsep blyk potensiaal het as uitgevoer op die regte mark sessie. 2. Dit is nie 'n handel stelsel, maar 'n bewys-van-konsep. Verdere navorsing en ontwikkeling is nodig vir 'n finale stelsel. 3. By die keuse van 'n sessie, kyk vir die beste netto wins per handel nie net totale netto wins. Baie mense sal probeer om 'n intraday stelsel te ontwikkel, sonder inagneming van die verskillende mark sessies. As jy egter jou sleutel handel idee oor al mark sessies toets en verfyn dit op die mees produktiewe sessies, ek dink dit sal help spring begin jou ontwikkeling van 'n winsgewende stelsel. As jy 'n afskrif van die EasyLanguage kode wil vir Sessie Toets vul asseblief die volgende kontak vorm en ek kan jou e-pos 'n afskrif.
No comments:
Post a Comment